Serinin düzensiz bileşeni büyükken tahminin rastgele dalgalanmalardan az etkilenmesi isteniyorsa hangi α değeri tercih edilir?
Cevabı göster
Doğru cevap: A) 0,1
GYS ÖRNEK SORU
Zaman Serileri sorusu: Serinin düzensiz bileşeni büyükken tahminin rastgele dalgalanmalardan…
Konu özeti: Üstel Düzleştirme
Basit üstel düzleştirmede yeni tahmin, son gözlem ile son tahminin ağırlıklı ortalamasıdır.Formül: Ŷ_{t+1} = αY_t + (1−α)Ŷ_t (0 < α < 1).α büyüdükçe son gözlemlere daha fazla ağırlık verilir.Yöntem, trendi ve mevsimselliği olmayan seriler için uygundur.Çözümlü Örnek: Bir ürünün son dönem gözlemi Yₜ = 20, son tahmini Ŷₜ = 16 ve düzleştirme katsayısı α =…
Konunun tamamı, hap bilgiler ve bu bölümün bütün soruları için Zaman Serileri ders sayfasına gidin.
Benzer sorular
α = 0,3, son gözlem 100 ve son tahmin 80 ise bir sonraki dönem tahmini kaçtır? Trendi olan ancak mevsimselliği bulunmayan bir seri için hangi yöntem uygundur? Gerçek değerler 100 ve 200, tahminler 110 ve 180 ise MAE kaçtır? Gerçek değerleri sıfıra çok yakın olan bir seride hangi ölçü sorun yaratır?Zaman Serileri sorularının tamamını çözün
Bölüm testleri, karma testler ve deneme sınavlarıyla GYS'ye hazırlanın.