Y_t = 1,2·Y_{t−1} + e_t sürecinin niteliği nedir?
Cevabı göster
Doğru cevap: B) Durağan değildir
GYS ÖRNEK SORU
Zaman Serileri sorusu: Y_t = 1,2·Y_{t−1} + e_t sürecinin niteliği nedir?
Konu özeti: Box-Jenkins Modelleri
Otoregresif (AR) süreç, serinin mevcut değerini kendi geçmiş değerleriyle ve rassal yeniliklerle açıklar. AR(1) modeli Y_t = c + φY_(t−1) + e_t biçimindedir; c sabit, φ gecikmeli değerin katsayısı, e_t ortalaması sıfır ve sabit varyanslı beyaz gürültü yeniliktir. |φ|
Konunun tamamı, hap bilgiler ve bu bölümün bütün soruları için Zaman Serileri ders sayfasına gidin.
Benzer sorular
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ARIMA(2,1,1) modeli aşağıdakilerden hangisini ifade eder? α = 0,3, son gözlem 100 ve son tahmin 80 ise bir sonraki dönem tahmini kaçtır? Serinin düzensiz bileşeni büyükken tahminin rastgele dalgalanmalardan az etkilenmesi isteniyorsa hangi α değeri tercih e...Zaman Serileri sorularının tamamını çözün
Bölüm testleri, karma testler ve deneme sınavlarıyla GYS'ye hazırlanın.